Портал психологических изданий PsyJournals.ru
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП К НАУЧНЫМ ИЗДАНИЯМ 
Каталог изданий 96Рубрики 51Авторы 8013Ключевые слова 19561 Online-сборники 1 АвторамИздателямRSS RSS

РИНЦ

0,214 — двухлетний импакт-фактор

Моделирование и анализ данных

Издатель: Московский государственный психолого-педагогический университет

ISSN (печатная версия): 2219-3758

ISSN (online): 2311-9454

DOI: http://dx.doi.org/10.17759/mda

Лицензия: CC BY-NC 4.0

Издается с 2011 года

Периодичность: 4 номера в год

Язык журнала: русский

Доступ к электронным архивам: открытый

 

Моделирование динамики финансового индекса RTSI 14

Кускова Е.А., студент магистратуры, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия, lena-kus@yandex.ru
Кан Ю.С., доктор физико-математических наук, профессор, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия, yu_kan@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается задача моделирование динамики российского финансового индекса RTSI, т.е. вычисление его математического ожидания с помощью трех различных моделей: выборочных моментов, AR-модели и ARCH-модели. Производится сравнительный анализ этих моделей с использованием трех различных критериев. Все расчеты производились на основе реальных данных – значений индекса RTSI за период 2008-2015 г.г.

Ключевые слова: Выборочные моменты, индекс RTSI, AR-модель, ARCH-модель

Рубрика: Анализ данных

Тип: научная статья

Ссылка для цитирования

Фрагмент статьи

Фондовые рынки являются важным инструментом привлечения финансовых ресурсов в экономику страны. Значение фондового рынка для экономики любой страны трудно переоценить. Во многих странах фондовый рынок рассматривают как национальное богатство, которое нужно охранять и поддерживать в нормальном состоянии.

Литература
  1. Sharpe W.F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk // J. of Finance, 1964, 19, p. 425-442.
  2. Lintner J. The valuation of risky assets and the selection of risky investments on stock portfolios and capital budgets // Review of Economics and Statistics, 1965, 47, p. 13-34.
  3. Кан Ю.С. Оптимизация портфеля ценных бумаг с учетом риска. - M.: МАИ-ПРИНТ, 2008.
  4. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели. - M.: ФАЗИС, 1998.
 
О проекте PsyJournals.ruЛауреат XIV национального психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2012 года

© 1997–2019 Портал психологических изданий PsyJournals.ru  Все права защищены

Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС77-66447 от 14 июля 2016 г.

Издатель: ФГБОУ ВО МГППУ

Лауреат XIV национального психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2012 года

RSS-анонсы журналов Psyjournals на facebook Группа Psyjournals Вконтакте Twitter Psyjournals Psyjournals на Youtube
Яндекс.Метрика