Моделирование динамики финансового индекса RTSI

158

Аннотация

В статье рассматривается задача моделирование динамики российского финансового индекса RTSI, т.е. вычисление его математического ожидания с помощью трех различных моделей: выборочных моментов, AR-модели и ARCH-модели. Производится сравнительный анализ этих моделей с использованием трех различных критериев. Все расчеты производились на основе реальных данных – значений индекса RTSI за период 2008-2015 г.г.

Общая информация

Ключевые слова: Выборочные моменты, индекс RTSI, AR-модель, ARCH-модель

Рубрика издания: Анализ данных

Тип материала: научная статья

Для цитаты: Кускова Е.А., Кан Ю.С. Моделирование динамики финансового индекса RTSI // Моделирование и анализ данных. 2019. Том 9. № 2. С. 39–47.

Фрагмент статьи

Фондовые рынки являются важным инструментом привлечения финансовых ресурсов в экономику страны. Значение фондового рынка для экономики любой страны трудно переоценить. Во многих странах фондовый рынок рассматривают как национальное богатство, которое нужно охранять и поддерживать в нормальном состоянии.

Литература

  1. Sharpe W.F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk // J. of Finance, 1964, 19, p. 425-442.
  2. Lintner J. The valuation of risky assets and the selection of risky investments on stock portfolios and capital budgets // Review of Economics and Statistics, 1965, 47, p. 13-34.
  3. Кан Ю.С. Оптимизация портфеля ценных бумаг с учетом риска. - M.: МАИ-ПРИНТ, 2008.
  4. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты. Модели. - M.: ФАЗИС, 1998.

Информация об авторах

Кускова Елена Александровна, студент магистратуры, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия, e-mail: lena-kus@yandex.ru

Кан Юрий Сергеевич, доктор физико-математических наук, профессор, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9950-4716, e-mail: yu_kan@mail.ru

Метрики

Просмотров

Всего: 387
В прошлом месяце: 0
В текущем месяце: 3

Скачиваний

Всего: 158
В прошлом месяце: 0
В текущем месяце: 0