Моделирование и анализ данных
2020. Том 10. № 3. С. 69–84
doi:10.17759/mda.2020100306
ISSN: 2219-3758 / 2311-9454 (online)
Статистическое моделирование ядра вероятностного распределения и его применение к решению задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь
Аннотация
Общая информация
Ключевые слова: квантильная оптимизация, функция потерь, стохастическое программирование, ядро вероятностного распределения, минимаксная задача
Рубрика издания: Методы оптимизации
Тип материала: научная статья
DOI: https://doi.org/10.17759/mda.2020100306
Для цитаты: Ардабьевский П.А., Гончар Д.А., Кан Ю.С. Статистическое моделирование ядра вероятностного распределения и его применение к решению задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь // Моделирование и анализ данных. 2020. Том 10. № 3. С. 69–84. DOI: 10.17759/mda.2020100306
Фрагмент статьи
В настоящее время задачи квантильной оптимизации относятся к интенсивно развивающейся теории стохастического программирования с вероятностными критериями. Функция квантили определяется как квантиль заданного уровня для вероятностного распределения некоторой функции потерь, зависящей от вектора оптимизируемых переменных и вектора случайных параметров.
Литература
- Кибзун А.И., Кан Ю.С. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями. – М.: Физматлит, 2009.
- Кан Ю.С. Формирование портфелей ценных бумаг с учетом риска. Учеб. пособие. – М.: Изд-во МАИ, 2008.
- Кан Ю.С., Тузов Н.В. Минимизация квантили нормального распределения билинейной функции потерь. // Автоматика и телемеханика. 1998, № 11, с. 82–92.
- Васильева С.Н., Кан Ю.С. Метод решения задачи квантильной оптимизации с билинейной функцией потерь // Автоматика и телемеханика, 2015, № 9, с. 83–101.
- Кан Ю.С. Расширение задачи квантильной оптимизации с линейной по случайным параметрам функцией потерь // Автоматика и телемеханика, 2020, № 12 (в печати).
- Васильева С.Н., Кан Ю.С. Алгоритм визуализации плоского ядра вероятностной меры. // Информатика и ее применения, 2018, № 2, с. 60–68.
Информация об авторах
Метрики
Просмотров
Всего: 221
В прошлом месяце: 7
В текущем месяце: 3
Скачиваний
Всего: 84
В прошлом месяце: 3
В текущем месяце: 0