Моделирование и анализ данных
2019. Том 9. № 2. С. 73–82
ISSN: 2219-3758 / 2311-9454 (online)
Численный алгоритм поиска субоптимального управления дискретной стохастической системой с вероятностным критерием
Аннотация
Общая информация
Ключевые слова: Численные методы, Вероятностный критерий, Стохастическое оптимальное управление, Монте-Карло, дискретные системы, метод динамического программирования
Рубрика издания: Теория управления
Тип материала: научная статья
Для цитаты: Тарасов А.Н., Азанов В.М. Численный алгоритм поиска субоптимального управления дискретной стохастической системой с вероятностным критерием // Моделирование и анализ данных. 2019. Том 9. № 2. С. 73–82.
Фрагмент статьи
Задачи оптимального управления по вероятностным критериям качества составляют предмет изучения специального раздела теории стохастического оптимального управления. Основным алгоритмом решения данного типа задач является метод динамического программирования (МДП).
Литература
-
Азанов В.М. Оптимальное управление линейной дискретной системой по критерию вероятности // Автоматика и Телемеханика. 2014. №10. С. 39–51.
-
Азанов В.М., Кан Ю.С. Однопараметрическая задача оптимальной коррекции траектории летательного аппарата по критерию вероятности // Изв. РАН Теория и Системы Управления. 2016. №2. С. 115-128.
-
Азанов В.М. Алгоритмы динамического программирования решения задач оптимального управления дискретной стохастической системой с терминальным вероятностным критерием // Диссертация на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. 2018.
-
Азанов В.М., Кан Ю.С. Синтез оптимальных стратегий в задачах управления дискретными системами по вероятностному критерию // Автоматика и Телемеханика, 2017, № 6, 57–83.
-
Азанов В.М., Кан Ю.С. Двухсторонняя оценка функции Беллмана в задачах стохастического оптимального управления дискретными системами по вероятностному критерию качества // Автоматика и Телемеханика, 2018, № 2, C. 3–18.
-
Кан Ю.С., Кибзун А.И. Задачи стохастического программирования с вероятностными критериями, Физматлит, М., 2009.
-
Кибзун А.И., Игнатов А.Н. Сведение двухшаговой задачи стохастического оптимального управления с билинейной моделью к задаче смешанного целочисленного линейного программирования. // АиТ. 2016. № 12. С. 89–111.
-
Малышев В.В., Кибзун А.И. Анализ и синтез высокоточного управления летательными аппаратами. М.:Машиностроение, 1987.
-
Jasour A.M., Aybat N.S., Lagoa C.M. Semidefinite Programming For Chance Constrained Optimization Over Semialgebraic Sets // SIAM Journal on Optimization 25 (3), 1411–1440, 2015.
-
Jasour A.M., Lagoa C.M. Convex Chance Constrained Model Predictive Control //arXiv preprint arXiv:1603.07413, 2016.
-
Smith R.L., “Efficient Monte Carlo procedures for generating points uniformly distributed over bounded regions”, Oper. Res., 32:6 (1984), 1296-130
Информация об авторах
Метрики
Просмотров
Всего: 458
В прошлом месяце: 4
В текущем месяце: 2
Скачиваний
Всего: 243
В прошлом месяце: 2
В текущем месяце: 2