Оптимизация инвестиционного портфеля бинарным методом роя пчел

Рассматривается задача формирования портфеля ценных бумаг, как задача бинарной оптимизации. Решение формируется с помощью разработанной модификации метода роя пчел, дополненного процедурой бинаризации с применением различных переходных функций. Исследована эффективность предложенного метода на модельных примерах и решена прикладная задача максимизации доходности портфеля с учетом ограничений на используемые средства и значение риска.

1. Бадалова А.Г., Пантелеев А.В. Промышленный риск-менеджмент. М.: Доброе слово, 2018.
2. Бадалова А.Г., Пантелеев А.В. Управление рисками деятельности предприятия. М.: Вузовская книга, 2017.
3. Пантелеев А.В., Скавинская Д.В. Метаэвристические алгоритмы глобальной оптимизации. М.: Вузовская книга, 2019.
4. Macedo M. et al. Overview on binary optimization using swarm-inspired algorithms // IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 149814–149858.
5. Lemus-Romani J. et al. Binarization of Metaheuristics: Is the Transfer Function Really Important? //Biomimetics. 2023. Vol. 8. No. 5. 400.
6. Crawford B. et al. Q-learnheuristics: Towards data-driven balanced metaheuristics //Mathematics. 2021. Vol. 9. No. 16. 1839.
7. Wolpert D.H., Macready W.G. No free lunch theorems for optimization // IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 1997. Vol. 1.  No.1.  P. 67–82.
8. Karaboga D., Basturk B. On the performance of artificial bee colony (ABC) algorithm //Applied soft computing. 2008. Vol. 8. No.1. P. 687–697.
9. Nouioua M., Li Z., Jiang S. New binary artificial bee colony for the 0-1 Knapsack problem //Advances in Swarm Intelligence: 9th International Conference, ICSI 2018, Shanghai, China, June 17-22, 2018, Proceedings, Part I 9. Springer International Publishing, 2018.
10. Pampará G., Engelbrecht A.P. Binary artificial bee colony optimization // 2011 IEEE Symposium on Swarm Intelligence. IEEE, 2011. P. 1–8.